2025. március 5.
Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) közzétette partneri felülvizsgálatának eredményeit az opciókat és garanciákat tartalmazó termékeket illetően, a biztosítók által alkalmazott sztochasztikus értékelési módszer felügyeletéről. A felülvizsgálatot követően az EIOPA szükség esetén javaslatokat fogalmazott meg a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, illetve több, a partneri felülvizsgálat során beazonosított bevált gyakorlatot tesz közzé.
A biztosítók sztochasztikus módszertant használnak – általában szimulációs technikákra alapozva – a lényeges hatású (releváns) opciókkal és garanciákkal rendelkező termékek értékelése során, mivel a determinisztikus módszertan nem mindig ragadja meg, hogy hogyan változhat az ilyen termékek értéke a gazdasági környezet függvényében (azaz az időértéküket).
Bár a sztochasztikus értékelés gyakran rendkívül összetett – mind alkalmazási, mind felügyelési szempontból – a (viszont)biztosítók egyre gyakrabban alkalmazzák, többek között, a kockázatalapú rendszerekre, például a Szolvencia II-re való áttérés és a sztochasztikus értékelést megkönnyítő foglalási szoftverek növekvő elérhetősége következtében.
Az erre a tendenciára és a vállalkozások fizetőképességi helyzetére gyakorolt lehetséges jelentős hatásra válaszul az EIOPA partneri felülvizsgálatot végzett Európa-szerte a nemzeti felügyeleti hatóságokkal (NCA-k)együtt , hogy felmérje e terület felügyeletét. A partneri felülvizsgálat két részből épült fel:
- a sztochasztikus értékelést igénylő opciók és garanciák azonosításának felügyelete, illetve
- az opciók és garanciák értékelésének felügyelete.
Hatókör és megállapítások
Huszonegy tagállam vett részt a felülvizsgálatban, amelyből a vizsgálat 14 esetében a teljes hatókört (opciók és garanciák azonosítása és értékelése), 7 esetében pedig a limitált hatókört (csak az opciók és garanciák értékelése) érintette, ami tükrözi a sztochasztikus értékelés relevanciáját saját piacukra vonatkozóan.
Hét NCA kapott ajánlásokat arra, hogy javítsák piacukon az opciók és garanciák azonosítását, és hogy idővel aktívan kövessék nyomon azok lényegességét. Hat NCA konkrét nemzeti iránymutatás kidolgozására és/vagy a sztochasztikus értékelésre irányuló felügyeleti tevékenységük továbbfejlesztésére vonatkozó ajánlást kapott.
A partneri felülvizsgálat (Peer Review) beazonosította azokat a bevált gyakorlatokat is, amelyek támogathatják az NCA-kat a sztochasztikus értékelés felügyeletében. Ez a vonatkozó szabályozási keretrendszer alkalmazására, az opciók és garanciák azonosításának felügyeletére, az opciók és garanciák értékelésére, és a különböző NCA-k által a sztochasztikus értkelés használatára irányuló eszközökre vonatkozik.
Olvassa el a partneri felülvizsgálati jelentést
Háttér
A felügyeleti konvergencia fokozásának keretében és mandátumának megfelelően az EIOPA rendszeresen végez partneri felülvizsgálatokat az NCA-kkal együttműködve – azzal a céllal, hogy erősítse a felügyeleti gyakorlatok európai konvergenciáját, valamint az NCA-k képességét a magas színvonalú és hatékony felügyelet ellátására.