2021. december 3.
- Az előző év azonos időszakához képest javult a bankok tőke- és likviditási helyzete; az átlagos „fully loaded” elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1 ráta) 15,5%-ot, a likviditásfedezeti ráta (LCR) pedig 174,5%-ot ért el.
- Ugyancsak javult a jövedelmezőség; a bankok tőkearányos jövedelmezősége (RoE) 2021 második negyedévében 7,4%-ot ért el. Ugyanakkor a jövedelmezőség strukturális kihívásai továbbra is fennállnak.
- A fiskális és szabályozói támogató intézkedések meggátolták az eszközminőség romlását, viszont nehezebbé tették a bankok számára a hitelfelvevők hitelképességének felmérését.
- A gazdasági kilátások bizonytalansága a kockázatok átárazását okozhatja.
- A főként IT- és kiberkockázatok miatt fokozódó működési kockázatok megkövetelik a bankoktól, hogy az IT- és kiberbiztonság továbbra is prioritást élvezzen.
Az Európai Bankhatóság (EBA) kiadta az európai bankrendszerre vonatkozó éves kockázatértékelését. A jelentéshez tartozik az egész EU-ra kiterjedő 2021-es átláthatósági gyakorlat publikálása, amely összehasonlítható és hozzáférhető formában szolgáltat részletes információt 25 EGT- / uniós ország 120 bankjára vonatkozóan. A potenciális eszközminőség-romlással kapcsolatos félelmek nem igazolódtak be, kivéve a járvány által leginkább befolyásolt szektorok vonatkozásában. Előre tekintve, a bankoknak, valamint a mikro- és makroprudenciális hatóságoknak fel kell készülniük arra az eshetőségre, hogy a gazdasági kilátások romlása vagy az inflációs nyomás tovább emelkedő kamatokat eredményezhet.
A legfontosabb adatok áttekintése
|
CET1 ráta (átmeneti) |
CET1 ráta (fully loaded - a tőke teljes mértékben bevezetett fogalma alapján) |
Likviditásfedezeti ráta (LCR) |
Nemteljesítő hitelek aránya (NPL) |
Stage 2 kategóriába sorolt hitelek részaránya |
Tőkearányos jövedelmezőség (ROE) |
Tőkeáttételi mutató (a tőke teljes mértékben bevezetett fogalma alapján) |
|
|
2021. II. negyedév |
15,8% |
15,5% |
174,5% |
2,3% |
8,8% |
7,4% |
5,7% |
|
2020. II. negyedév |
15,0% |
14,7% |
166,2% |
2,9% |
8,2% |
0,4% |
5,1% |
Tovább javult a bankok tőke- és likviditási helyzete. A CET1 ráta a 2021 első felében elért jelentős eredményeknek köszönhetően emelkedett. A finanszírozási piacok pozitív hangulata és a jegybanki finanszírozás rendelkezésre állása lehetővé tette, hogy a bankok kényelmes likviditási pozíciókat tartsanak fenn. A bankok nettó stabil forrásellátottsági rátája (NSFR) átlagosan 130%-ot ért el, de a jelentésben szereplő elemzés azt mutatja, hogy ez sokkal alacsonyabb lenne, ha a központi banki finanszírozást nem vennénk figyelembe a számlálóban. Jóllehet a tőkeelosztásra vonatkozó EKB ajánlások lejártak, a bankoknak nem kellene túlzottan nagy mértékű osztalék- és részvény-visszavásárlási politikába kezdeniük. A növekvő kamatvolatilitás közepette a bankoknak gondosan értékelniük kell finanszírozási terveik kockázati profilját, és biztosítaniuk kell, hogy képesek legyenek a jelenlegi központi banki finanszírozás más finanszírozási forrásokkal való helyettesítésére.
Az eszközminőség összeségében javult, de továbbra is fennállnak a bizonyos szektoroknak és a támogatási intézkedések kapcsán nyújtott hitelekkel kapcsolatos aggodalmak. A nemteljesítő hitelek (NPL) aránya idén tovább csökkent, 2,3%-ra, amit támogatott több nagy NPL állomány értékpapírosítása. Ugyanakkor a pandémia által leginkább sújtott szektoroknak való kitettségek esetén a nemteljesítő hitelek aránya emelkedő trendet mutat. Az állami garanciarendszerek és moratórium alá tartozó hitelek eszközminősége aggodalomra ad okot, mivel e hitelek növekvő arányát sorolják a Stage 2 vagy a nemteljesítő kategóriába. Az utóbbi időben a bankok jelzálog hitelezésre való fókusza a lakásárak gyorsuló emelkedése mellett a jövőbeli sebezhetőség forrásává válhat.
A járvány idején nőttek a működési kockázatokból eredő veszteségek. A technológia fokozódó használata és az arra való fokozott támaszkodás az információs és kommunikációs technológiával, valamint az IT biztonsággal kapcsolatos támadások növekvő számával és hatásával járt együtt.
Az alacsonyabb értékvesztés növelte a jövedelmezőséget, de a strukturális kihívások továbbra is fennállnak. A bankok nettó üzemi eredménye nem állt vissza a járvány előtti szintre. Az alacsony és negatív kamatlábkörnyezet még mindig nyomás alatt tartja a hitelezési marzsokat. Ez növeli az erős versenyt nemcsak a bankok között, hanem a FinTech és BigTech vállalatokkal is. A fiókbezárások járvány alatti felgyorsulásának ellenére a működési költségek stabilizálódtak az elmúlt évben, mivel a járvány előtti munkafeltételek fokozatosan helyreálltak.
A bankok némi előrelépést értek el a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázati megfontolásokkal kapcsolatban. Az összes banki kibocsátáson belül az utóbbi években nőtt az ESG kötvények részaránya, ami a bankok összes kihelyezésének mintegy 20%-át érte el az idei évben. A bankok elkezdték integrálni az ESG kockázati megfontolásokat a kockázatkezelésükbe. Ugyanakkor még jelentős előrelépés szükséges számos területen, többek között az adatok, üzleti stratégiák, irányítási rendszerek és monitoring terén.
DOKUMENTUMOK
Kockázatértékelési jelentés – 2021. december
Az EBA angol nyelvű közleménye
LINKEK