Összefoglaló
A koncentrációs kockázat jelenlegi szabályozása nem veszi figyelembe a hitelkockázat-mérés új, fejlett módszereit, s ezek az új bázeli rezsimben sem jelennek meg. A változtatási igény és a lehetséges irányok feltérképezésére az utóbbi időben az Európai Unióban (például a CEBS-en belül működő Nagykockázati Munkacsoportban - Working Group on Large Exposures, WGLE) jelentős munka folyik. E tanulmány a hitelkockázat-mérésre alkalmazható modellek egy fajtáján keresztül azt próbálja meg számszerűsíteni, hogy mekkora veszteséget okozhatnak a kockázati koncentrációk a hitelportfólióban. Az elemzés során a homogén portfólióelemeket részportfóliókba soroljuk, majd ezekből - a közöttük lévő korrelációk figyelembevételével - közvetlenül szimulálunk veszteségeloszlást, így nem kell minden egyes kitettséget külön szimulálni. Ez az eljárás a portfóliószintű veszteség számítását rendkívül gyorssá teszi.