A tanulmány Wilson (1997) módszertanára építve végez stressz teszteket a magyar bankok vállalati hitelportfólióján. Először ágazatspecifikus csődmodelleket becslünk, ahol a csőd gyakoriságát a gazdaság általános állapotát leíró makro változókkal magyarázzuk. Az elemzéshez az 1995 és 2005 között benyújtott csőd- és felszámolási eljárások adatait használjuk fel. Majd azonosítjuk a hazai bankszektor számára releváns sokkokat. E sokkok hatásának számszerűsítéséhez Monte Carlo szimulációt végzünk a becsült csődráta modellek segítségével. A sokkok okozta veszteségek azonosításához több mutatót is definiálunk. Ezen túlmenően megvizsgáljuk, hogy érzékenyek-e a stressz teszt eredményei arra, hogy aggregált vagy ágazatspecifikus modellekkel dolgozunk; hogy az LGD-t állandónak vagy endogénnek tekintjük; és arra, hogy mennyire kedvező a makrokörnyezet induló állapota.