A tanulmány a fenntartható hitelek hitelkockázatát értékeli egy tőkekövetelmény- kedvezmény programban. Az elemzéshez egy egyedülállóan Magyarországon megvalósított program hitelszintű adatait használjuk, logisztikus regressziókat és túlélés elemzési technikákat alkalmazva. Jelentősen kisebb hitelkockázatot figyelünk meg a megújuló energia- és elektromobilitási hitelekkel rendelkező cégeknél, a releváns kontroll változók bevonása után is. A zöld jellemzőket tartalmazó modellek lényegesen alacsonyabb értéket becsülnek a zöld hitelekkel rendelkező cégek hitelkockázatára, mint a zöld jellemzőket nem tartalmazó modellek. Ezek az eredmények gazdaságilag is jelentősek, emellett robusztusak modellspecifikációra, zöld cégek alternatív definícióira és nemteljesítési definíciókra nézve is. Megmutatjuk, hogy a zöldhitelek alacsonyabb nemteljesítési valószínűsége a tőkekövetelményük több százalékpontos csökkentését indokolhatja.