Devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM)
Az egyes intézmények stabil finanszírozást igénylő devizaeszközeihez igazodva várja el megfelelő mennyiségű stabil devizaforrás tartását.
A szabályozás hatásmechanizmusa kettős. Egyrészt, az eszköz a stabil finanszírozást igénylő de-vizaeszközök stabil devizaforrásokkal való finanszírozását írja elő. Ennek hatására a mérlegen belüli denominációs eltérésből eredő kockázatok csökkennek. Ezen túl a devizaforrások közül a stabil, hosszú lejáratú finanszírozást megtestesítő források igénybevételére ösztönöz, ezáltal csökkentve a hitelintézetek mérlegében található lejárati eltérést is.
A devizaegyensúly mutatóval és a bankközi finanszírozás mutatóval kiegészülve a bankrendszer külső sérülékenységét is hatékonyan mérsékli.
Az eszköz 2012. július 1-jétől hatályos. A mutató aktuálisan elvárt minimumszintje 100 százalék.
A devizafinanszírozás megfelelési számítása
Forrás: MNB
DMM szabályozói változások
|
Hatályba lépés |
Változás |
|
2024. október 1. |
De minimis mentesítés bevezetése a 100 milliárd forintnál kisebb mérlegfőösszegű bankok, bankcsoportok számára |
|
2020. szeptember 17. |
Koronavírus hatásaival összefüggő likviditási kockázatnövekedés miatti szigorítás kivezetése. |
|
2020. március 24. |
Koronavírus hatásaival összefüggő likviditási kockázatnövekedés miatti szigorítás: éven túli devizaforrások differenciált kezelése hátralévő futamidő szerint nagyobb súllyal a hosszabb lejáratoknál. |
|
2018. július 1. |
A forintosítást követően megváltozott banki mérlegszerkezetek és finanszírozási üzleti modellek, valamint az NSFR-hez való további közelítés érdekében történt felülvizsgálat. |
|
2016. január 1. |
Az elvárt szint 100 százalékra emelése és az éven túli nettó devizaswap-állomány kizárása a stabil devizaforrások közül. |
|
2014. július 1. |
MNB rendeletként való előírás, fokozatos szintbéli szigorítás és az intézményi hatály kiterjesztése az EU-s fióktelepekre is. |
|
2012. július 1. |
DMM bevezetése kormányrendeletben, 65 százalékos minimumszint elvárásával. |
Forrás: MNB
Rendelet
Sajtóközlemények
Sajtóközlemény a szabályozás módosításáról (2024. szeptember 20)
Devizaegyensúly mutató (DEM)
A szabályozás az eszközök és források közötti denominációs eltérés mértékét maximalizálja a mérlegfőösszeg arányában.
Az eszköz csökkenti a túlzott denominációs eltérésből eredő kockázatokat. Mivel csökken a mérlegen belüli denominációs eltérés mértéke, mérséklődik az intézmények mérlegen kívüli instrumentumokra (főként devizaswapokra) való ráutaltságának mértéke is, ami az ezen instrumentumokból eredő kockázatokat (megújítási, likviditási és margin call kockázatok) is csökkenti.
A mutató egyszerű felépítésű, célzottan hat a kockázatokra, így a szabályozói arbitrázs lehetősége is korlátozott. A devizafinanszírozás megfelelési mutatóval és a bankközi finanszírozás mutatóval kiegészülve a bankrendszer külső sérülékenységét is hatékonyan mérsékli.
Az eszközt az MNB 2016. január 1-jén vezette be. A mutató aktuálisan aszimmetrikus minimum és maximum limittel, -30 és +15 százalékkal működik.
A devizaegyensúlyi mutató számítása
Forrás: MNB
DEM szabályozói változások
|
Hatályba lépés |
Változás |
|
2024. október 1. |
De minimis mentesítés bevezetése a 100 milliárd forintnál kisebb mérlegfőösszegű bankok, bankcsoportok számára |
|
2021. december 10. |
DEM szabályozói limit lazítása és aszimmetrikussá tétele, minimumszint -30 százalékra változott, maximum szint maradt 15 százalék. |
|
2020. szeptember 17. |
DEM limit szigorítás visszaállítása |
|
2020. március 24. |
DEM limit átmeneti szigorítása -/+10 százalékos minimum és maximum limittel |
|
2016. január 1. |
DEM bevezetése -/+15 százalékos minimum és maximum limittel |
Forrás: MNB
Rendelet
Sajtóközlemények
Sajtóközlemény a szabályozás módosításáról (2024. szeptember 20)
Bankközi finanszírozási mutató (BFM)
A szabályozás a pénzügyi vállalatoktól származó források devizanem és hátralévő lejárat szerint súlyozott összegét korlátozza a külső kötelezettségek arányában.
A pénzügyi vállalatoktól származó forrásokra való túlzott ráutaltság jelentős rendszerkockázatot hordozhat és annak esetleges materializálódása súlyos következményeket generálhat a pénzügyi rendszerben és a reálgazdaságban is. A célzott intézkedés és a megállapított szabályozói limit hatékonyan előzheti meg a pénzügyi vállalatoktól származó forrásokra való túlzott ráutaltság kialakulását.
Az eszközt az MNB 2018. július 1-jén vezette be. A követelmény azt követően egy felülvizsgálaton esett át, amely során 2020. szeptember 17-től a pénzügyi vállalatokkal kötött derivatív ügyletek kapcsán fennálló mérlegen belüli kötelezettségek mentesültek a mutatóba való beszámítás alól.
A bankközi finanszírozási mutató számítása
Forrás: MNB
BFM szabályozói változások
|
Hatályba lépés |
Változás |
|
2024. október 1. |
De minimis mentesítés bevezetése a 100 milliárd forintnál kisebb mérlegfőösszegű bankok, bankcsoportok számára |
|
2020. szeptember 17. |
BFM lazítása: a pénzügyi vállalatokkal kötött derivatív ügyletek kapcsán fennálló és ezen ügyeletek átértékelődése miatt jelentkező mérlegen belüli kötelezettségek mentesítése. |
|
2018. július 1. |
BFM bevezetése 30 százalékos maximumszint elvárásával. |
Forrás: MNB
Rendelet
Sajtóközlemények
Sajtóközlemény a szabályozás módosításáról (2024. szeptember 20)